• Нетната позиция във фючърсите на E-mini S&P 500 нараства и сега е на ниво, на което беше последно през 2011 г.
• Tази позиция може да бъде противоположен сигнал за пазара, което означава, че акциите могат да продължат да се увеличават.
• Според един анализатор теорията, че запасите така или иначе може да се повишат, може да не сработи този път.
Инвеститорите правят най-големия залог на фючърсния пазар от 2011 г. насам, тъй като очакват борсовият пазар да се разпродаде.
Някои стратези смятат, че много инвеститори заемат една и съща позиция, има стаден манталитет по време на работа и инвеститорите всъщност изпращат контрарен сигнал. В този случай това би било положително за печалбите на фондовите пазари. Но Питър Буквар, главен инвестиционен стратег в Bleakley Advisory Group, не е съгласен, че инвеститорите на борсови фючърси непременно отправят този призив.
Според CFTC към миналата седмица е имало нетна позиция от 303 000 фючърсни договори за S&P E-minis, собственост на инвестиционна група, разглеждана като спекуланти. В началото на март същите инвеститори заемаха нетна положителна позиция при висока стойност от около 55 000 договора.
Boockvar каза, че около два пъти повече фючърсни договори вече са кратки по-дълги, тъй като седмицата приключи миналия вторник. Той посочва случаите, когато шортите са били правилни, като през септември 2007 г., когато те са били на рекордно високо ниво от пазарния връх през октомври.
Той каза, че има рекордни дългове през март 2009 г., друга търговия, която се оказа правилна, тъй като раздвижването на пазара започна този месец.
